Volume no FOREX funciona?

Três Elementos Essenciais para a Análise do Mercado

Para analisar qualquer ativo no mercado financeiro, apenas três informações são necessárias:

Tempo: Representado pelo período gráfico, como M1, M5, H1, H4 ou D1.

Deslocamento: Refere-se à movimentação do preço.

Volume: Indica a quantidade de negociações realizadas em um determinado período.

Esses três pilares são fundamentais para a leitura de mercado. No passado, traders como Nelson Elliott baseavam suas análises apenas nesses dados. Hoje, muitos traders utilizam múltiplos indicadores, mas ainda assim, qualquer análise se enfraquece se o volume for ignorado.

A Importância do Volume

O volume no gráfico é uma ferramenta crucial para validar movimentos de mercado, identificar a atuação dos grandes players (market makers) e determinar momentos ideais para entrada e saída de operações. Um gráfico sem volume representa uma análise incompleta.

No Forex, a grande questão gira em torno da confiabilidade do volume disponível nas plataformas. Diferente das bolsas centralizadas, onde há registros exatos do volume negociado, o Forex opera de forma descentralizada, o que torna impossível obter um número absoluto de transações.

Volume em Bolsas Centralizadas vs. Forex

Nas bolsas tradicionais como Nasdaq, NYSE, Bolsa de Londres ou B3, o volume representa exatamente o total de contratos negociados. No Forex, no entanto, não há uma única bolsa consolidando todas as transações globais. Isso significa que não temos acesso ao volume financeiro exato do mercado.

Devido a essa descentralização, as corretoras adotaram o volume de tick como alternativa para medir a atividade do mercado.

O que está por trás do Volume de Tick

O volume de tick contabiliza a quantidade de variações no preço dentro de um período gráfico. Quanto mais intensa a disputa entre compradores e vendedores, maior será a barra de volume de tick associada ao candle.

Embora não seja exatamente o mesmo conceito de volume financeiro das bolsas centralizadas, ele reflete a intensidade das operações e a volatilidade do mercado em tempo real.

O Estudo de Casper Marney e a Correlação com o Volume Real

Casper Marney, ex-trader institucional do UBS e HSBC, conduziu um estudo em 2011 que demonstrou uma alta correlação entre o volume de tick e o volume financeiro real negociado no Forex.

A pesquisa revelou que essa relação de espelhamento ultrapassa os 90% em diversos pares de moedas, indicando que o volume de tick pode, sim, ser utilizado como uma métrica confiável para análise de mercado.

Conclusão

Os dados apresentados mostram que o volume de tick não deve ser ignorado. Ele oferece uma representação bastante precisa da atividade de mercado e pode ser um diferencial na tomada de decisões.

Se você ainda não utiliza essa métrica, considere adicioná-la à sua análise. Com uma correlação acima de 90% com o volume real, o volume de tick pode fornecer insights valiosos para melhorar sua performance no Forex.

Negociar sem considerar o volume é como dirigir um carro à noite sem faróis. Você pode ter um destino em mente, mas não verá os obstáculos no caminho até que seja tarde demais. O volume revela onde o dinheiro está fluindo, permitindo identificar zonas de acumulação e distribuição, pontos de reversão e a real força por trás dos movimentos de preço.

Imagine dois traders analisando o mesmo gráfico: um se baseia apenas em padrões visuais e outro observa o volume de tick. O primeiro pode cair em armadilhas de falsos rompimentos, enquanto o segundo consegue filtrar movimentos duvidosos ao perceber uma ausência de volume confirmando a direção do mercado. No longo prazo, o trader que ignora o volume estará sempre em desvantagem, pois estará tomando decisões com menos informações do que seus concorrentes.

Portanto, se você quer aumentar sua precisão e competitividade no Forex, incorporar o volume de tick na sua análise pode ser a peça-chave para elevar sua performance no mercado.